Wie man Nachhaltigkeitsrisiken im Kreditportfolio aufspürt | Episode 36

Shownotes

Risikomanagement ist für Banken eine zentrale Aufgabe, und dabei rücken ESG-Risiken zunehmend in den Fokus – bis hin zu der Frage, mit welchen Kunden man im Kreditgeschäft überhaupt noch zusammenarbeitet. Ein wichtiger Treiber ist die Regulatorik: In der 6. MA-Risk-Novelle kam ESG nicht einmal vor. Im Konsultationspapier zur 7. Novelle, deren Veröffentlichung zeitnah erwartet wird, taucht der Begriff dagegen 47 Mal auf. „Das ist für die Banken ein ganz zentraler Treiber: Die Aufsicht möchte verbindlich, dass die themen ESG-Risiken und Nachhaltigkeit Anklang finden“, erklärt Patrick Jackes im aktuellen Podcast „Nachhaltiges Investieren“. Jackes ist Projektleiter für den ESG-Risiko-Score im Bereich Prozessmanagement bei dem IT-Dienstleister Parc IT und berät Banken zur Messbarkeit von Nachhaltigkeitsrisiken.

Die ESG-Risiken zu identifizieren bedeutet allerdings viel Aufwand für Banken und Kunden. Denn viele Einschätzungen beruhen auf qualitativen Angaben, die manuell ausgewertet werden müssen. Es ist daher nicht gesagt, dass alle Banken zu einheitlichen Einschätzungen kommen. „Man setzt auf der grünen Wiese auf“, sagt Jackes. Die Banken müssen derzeit in einem Bottom-up-Ansatz erarbeiten, welche Faktoren die Nachhaltigkeitsrisiken im Kreditportfolio beeinflussen – und was dies wiederum für das Geschäftsmodell der Bank bedeutet. „Und das kann von Bankengruppe zu Bankengruppe unterschiedlich sein.“ Welche Faktoren in die Risiko-Scores einfließen und welche Perspektive es gibt, ein Nachhaltigkeitsrating mit den klassischen Kreditratings zusammenzuführen, erklärt Jackes im aktuellen Podcast „Nachhaltiges Investieren“.

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